家にある本を開いたら、4年くらい前に書いた標記の件の手書きメモが出てきた。別にメモを取っておく必要はないので、捨ててしまってよいのだが、折角なのでメモを捨てる前にここに転記しようと思う。

債券価格の近似式としては、「修正デュレーション」を使う式が有名だが、「マコーレー・デュレーション」を直接使う式もあるようだ。先日初めて知ったのだが、素朴な方法で関心したので、内容を書き留めておこうと思う。